[서평] 시장이 폭락해도 주식으로 매일 수익 내기 (정적 VI를 활용한 주식 단타 조건검색식과 실전 백테스팅 검증기)
국내 증시처럼 박스권 횡보와 빠른 테마 순환이 반복되는 시장에서는 장기 보유만큼이나 당일 수급을 이용한 단기 매매 대응력이 중요합니다.
장중 급등주를 따라붙었다가 정적 VI가 풀리며 쏟아지는 차익 실현 매물에 손절해 본 경험이 있다면, 진입 기준과 호가창 분석의 중요성을 절감하게 됩니다. 프랍트레이더 출신 저자의 《시장이 폭락해도 주식으로 매일 수익 내기》를 읽고, 책에 수록된 HTS 조건검색식을 직접 백테스팅해 본 결과를 정리했습니다.
1. 도서 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도서명 / 저자 | 시장이 폭락해도 주식으로 매일 수익 내기 / 최익수 |
| 주요 주제 | 국내 주식, 데이트레이딩, 기술적 분석, 키움증권 HTS 조건검색식 |
| 핵심 키워드 | 정적 VI, 거래대금 필터링, 체결강도, 호가창 매도벽, 눌림목 타점 |
| 추천 대상 | VI 발동 종목 뇌동매매를 줄이고 정량적 수급 기준을 세우려는 트레이더 |
2. 저자 이력과 전달 방식의 특징
저자 최익수는 한국투자증권 주식·파생상품 프랍 운용역과 키움증권 투자정보 애널리스트를 거친 제도권 출신 트레이더입니다.
단순 보조지표 나열에 그치는 일반 해설서와 달리, 증권사 프랍 데스크에서 자금을 운용하며 체득한 시장 제도의 변동성 원리를 수치화된 차트와 조건식으로 명확히 제시합니다. 특히 차트와 설명문을 양옆으로 나란히 배치해 HTS 설정값을 대조하기 편하도록 구성한 점이 돋보입니다.
3. 핵심 매매 메커니즘 2가지
- 정적 VI 해제 후 '진짜 주도주' 선별 기준: 조건검색식에 포착된 종목 중 단순 기술적 반등 종목을 걸러내기 위해 당일 거래대금 최상위 여부와 일봉상 매물대 위치를 결합한 4단계 필터링을 적용합니다.
- 호가창 급락 전조 현상과 손절 원칙: 주가 급락 직전 나타나는 비정상적인 매수 잔량 누적 현상, 체결강도 급감, VI 해제 직후 대량 매도벽 출현 시 기계적으로 비중을 줄이는 1:1 매도 원칙을 다룹니다.
4. 키움증권 HTS 조건검색식 실전 백테스팅 결과
책에 소개된 정적 VI 조건식을 키움증권 HTS에 등록하고 특정 거래일(2024년 7월 26일 장 마감 기준) 데이터를 바탕으로 검증을 진행했습니다.
- 검색 결과: 뚜렷한 주도 섹터가 없던 하락·조정장이었음에도 당일 42개 종목이 조건식에 포착되었습니다.
- 분석 및 유의점: 조건식은 1차 필터링 도구일 뿐이며, 당일 거래대금(예: 500억 이상) 및 상방 저항선 유무를 직접 확인하는 2차 수급 검증을 거치지 않으면 잦은 손절로 이어질 수 있음을 확인했습니다.
5. 아쉬운 점 및 실전 적용 가이드
저자의 논리적 구성은 탄탄하지만, 저자 본인의 장기 누적 실계좌 데이터가 함께 수록되지 않은 점은 다소 아쉽습니다. 기법을 실전에 적용하기 전 본인만의 통계 검증이 필수적입니다.
- HTS 조건식 보완: 기본 수식에 본인만의 유동성 필터(거래대금 상위, 분봉 거래량)를 결합합니다.
- 소액 테스트: VI 해제 직후 1~3분간의 호가 잔량과 체결강도를 관찰하며, 소액(10~30만 원)으로 최소 30회 이상 진입 타점 승률을 기록해 봅니다.
- 시간대 한정: 거래량이 가장 풍부한 장 초반(09:00~09:30)과 장 마감 직전에 집중하여 승률을 높입니다.
투자 유의사항 (Disclaimer): 본 서평은 도서의 이론을 학습하고 개인적으로 검증한 기록이며, 특정 종목 추천이나 금융 상품 투자 권유가 아닙니다. 모든 주식 투자의 손익 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
